А как на счет того, чтобы использовать Альфа коэффициент как доходность. Эта идея практически не имеет минусов, и тем более хорошо работает на реальной практике. И ничего не надо прогнозировать, так как в лучшем случае вероятность сбывания прогноза = 33% (предсказать рынок не возможно, иначе вы были бы богатым, значит вы всего лишь с одинаковой вероятностью можете угадать один из трех вариантов : вверх, вниз и вбок)