DMTR говорит, что,
: Это т.н. investment skewing. Такой перекос в
: волатилити объясняется типичным поведением всех
: инвесторов: купил акции, купил путы (естественно у
: денег или вне), продал коллы, чтобы
: скомпенсировать покупку путов (естественно вне
: денег).

Я чувствую иронию в Ваших словах - разве это неверный подход?

А как бы Вы объяснили скьюнг по ноябрьской серии HWP?

С уважением,