Написано
DMTR | Fri, Aug 11 at 07:24am:
В ответ на:
Re: Skew IV posted by Елена on Fri, Aug 11 at 06:53am:
: Я чувствую иронию в Ваших словах - разве это
: неверный подход?Да нет, верный при условии, что рынок a-priori растет. А потом представьте, если все делают одно и то же, может ли юто быть сильно хорошо? Например, возникает мысль, что цены опционов оказываются перекошенными по iv.
: А как бы Вы объяснили скьюнг по ноябрьской серии
: HWP?
Низкая ликвидность месяца по причине того, что еще не ушел август. Обратите внимание на объемы сделок по ОТМ и ITM опционам, там проходило по одному контракту. Это нерепрезентативная выборка для оценки skewing.
My best