Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: Skew IV



Написано DMTR | Fri, Aug 11 at 07:24am:

В ответ на: Re: Skew IV posted by Елена on Fri, Aug 11 at 06:53am:

: Я чувствую иронию в Ваших словах - разве это
: неверный подход?

Да нет, верный при условии, что рынок a-priori растет. А потом представьте, если все делают одно и то же, может ли юто быть сильно хорошо? Например, возникает мысль, что цены опционов оказываются перекошенными по iv.


: А как бы Вы объяснили скьюнг по ноябрьской серии
: HWP?

Низкая ликвидность месяца по причине того, что еще не ушел август. Обратите внимание на объемы сделок по ОТМ и ITM опционам, там проходило по одному контракту. Это нерепрезентативная выборка для оценки skewing.

My best


Все ответы


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages