Получается, что в условиях неустойчивого рынка такая стратегия себя не оправдывает? А, альтернативы есть ли?

: А потом представьте, если все делают одно
: и то же, может ли это быть сильно хорошо?

Скорее всего нет. Но для более изошеренной техники необходимы и знания соответствующие. Верно?

: Например, возникает мысль, что цены опционов
: оказываются перекошенными по iv.

Не только мысль, но и постоянно присутствующий факт!

: : А как бы Вы объяснили скьюнг по ноябрьской серии
: : HWP?
:
: Низкая ликвидность месяца по причине того, что еще
: не ушел август. Обратите внимание на объемы сделок
: по ОТМ и ITM опционам, там проходило по одному
: контракту. Это нерепрезентативная выборка для
: оценки skewing.

Извините, Дмитрий, но я зацеплюсь за эту фразу, чтобы задать еще один вопрос, ок?
Какую выборку Вы считаете репрезентативной для корректной оценки скьюнга?

С уважением,