Re: Skew IV

Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

[ Посмотреть ветку ] [ Ответить на сообщение ] [ Вернуться к основному форуму ] [ Администрирование ] [ Помощь ]

Написано Елена | Mon, Aug 7 at 05:42am:

В ответ на: Re: IV posted by DMTR on Mon, Aug 7 at 02:08am:

DMTR говорит, что,
: Пардон, я не совсем понял. PLS, приведите пример.

Добрый день, Дмитрий!

Мой вопрос лучше перефразировать так: "Почему происходит сильное смещение IV у call и put опционов в сторону deep ITM?"

Например, августвоские calls HWP и октябрьские puts EMLX.

С уважением,

Все ответы

To DMTR - Елена on Thu, Aug 3 at 03:36am

Re: IV - DMTR on Mon, Aug 7 at 02:08am

Re: Skew IV - Елена on Mon, Aug 7 at 05:42am

Re: Skew IV - DMTR on Mon, Aug 7 at 06:26am

Re: Skew IV - Елена on Fri, Aug 11 at 06:53am

Re: Skew IV - DMTR on Fri, Aug 11 at 07:24am

Re: Skew IV - Елена on Fri, Aug 11 at 12:09am

Re: Skew IV - grigor on Wed, Aug 9 at 02:52am

Re: Skew IV - DMTR on Wed, Aug 9 at 04:29am

[ Посмотреть ветку ] [ Ответить на сообщение ] [ Вернуться к основному форуму ] [ Администрирование ] [ Помощь ]