Да нет вопрос не в этом. В каждый момент времени для отобранного набора тикеров существует множество оптимальных портфелей на efficient frontier. Каким бы методом ТА или чего-то другого мы бы ни пользовались, мы неосознанно выбираем один из портфелей из всего множества. Будем считать, что в среднем мы угадываем чуть лучше чем 50/50, но это "чуть" может уйти в транзакционные издержки. В итоге все наши действия сведутся к регулированию зайза набора акций индексных фондов.

К примеру, я могу строить композитный тикер и сравнивать его с наждаком. Это занятие позволяет понять, что более ли менее широкий набор технологических акций (совершенно не важно, какой метод использовался для их покупки) на некотором отрезке времени воспроизводит performance наждака с точностью до о-малое. Вопрос, зачем мучиться, если можно просто тусовать позицию из "кубов" и "пауков"?

: Так извините завалится можно ещс больше ...
: Дайте алгоритм поиска дна завала без тех анализа.
: Ну а тех анализ ,к примеру может выдать -
: преодолсн 1 уровень фибо спада - это было имхо
: дно можно затариваться .

Не, это не хиляет. В данном случае опираться все-таки надо на фундаменталку. Например, прогноз по GDP положительный, нетто GDP (GDP - core rate of CPI) больше нуля, значит SPY хорош для покупки. Считаем уровень обоснованного ретрейсмента и покупаем.

My best