Насчет входов и выходов. Я как-то на форуме корпоративных финансов встретил такой пост:

"...В конце восьмидесятых годов компания Brinson Partners (ныне -- UBS Brinson) провела статистическое исследование 82 крупных пенсионных фондов. Вывод был такой: с точки зрения чистой статистики, 91.5% вариаций результативности инвестиций объясняется распределением активов по категориям (asset allocation), и только 8.5% -- отбором конкретных ценных бумаг и своевременностью их покупки и продажи. С тех пор ничего не изменилось -- трейдеры теряют деньги (а виноваты в этом, естественно, маркетмейкеры -- кто ж еще?)..."

Вот вам и входы с выходами.

Всех благ.