Re: добавление - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано новичок | Wed, Nov 29 at 08:29am:

В ответ на: Re: добавление posted by Dmtr on Wed, Nov 29 at 07:49am:

Dmtr говорит, что,
: : Насчет входов и выходов. Я как-то на форуме
: : корпоративных финансов встретил такой пост:
: :
: : "...В конце восьмидесятых годов компания
: : Brinson Partners (ныне -- UBS Brinson) провела
: : статистическое исследование 82 крупных пенсионных
: : фондов. Вывод был такой: с точки зрения чистой
: : статистики, 91.5% вариаций результативности
: : инвестиций объясняется распределением активов по
: : категориям (asset allocation), и только 8.5% --
: : отбором конкретных ценных бумаг и своевременностью
: : их покупки и продажи. С тех пор ничего не
: : изменилось -- трейдеры теряют деньги (а виноваты в
: : этом, естественно, маркетмейкеры -- кто ж
: : еще?)..."
: :
: : Вот вам и входы с выходами.
:
: Вот собственно наконец-то и приведена статистика
: того, о чем столько говорится. Почему входы/выходы
: ни на что ни влияют понять можно, посмотрев на
: Sharp's efficien frontier. В итоге остается
: sector's rotaion. Короче мораль:
: - покупай акции индексных фондов на завалах,
: - держи долго.
: В общем-то все.
:
: My best

Мне ,думается ,что это некорректный эксперимент.
Каждый фонд это консервативная структура .Лишь
малая часть денег / труда ,исследований / идст на игры с " ...своевременностью покупки продажи ... "
поэтому и результативность маленькая.Узнай кто
что пенсионки занимаются высокорискованными играми ...

а воспользоваться советом

: - покупай акции индексных фондов на завалах,
: - держи долго.

Так извините завалится можно ещс больше ...
Дайте алгоритм поиска дна завала без тех анализа.
Ну а тех анализ ,к примеру может выдать - преодолсн 1 уровень фибо спада - это было имхо
дно можно затариваться .

Удачи