Re: I think...
Написано
ibs | Wed, Jun 7 at 05:34am:
В ответ на: Re: I think... posted by DMTR on Wed, Jun 7 at 04:55am:
DMTR говорит, что,
:
: : А если доходность МТС значительно превосходит S&P,
: : это тоже уныло?
:
: На сколько превосходит? Игра становится
: интересной, если выше не только доходность, но и
: sharp ratio (отношение доходности и девиации). Мне
: становится интересно, когда при прочей равной
: доходности удается поднять sharp ratio. Доходность
: системы на рынке акций может превосходить SP тогда
: и только тогда, когда
: i) торгуются тикеры со средней волатильностью,
: существенно превышающей SP,
: ii) торгуются обе стороны рынка.
:
:
Уважаемый Дмитрий!
Рискую ошибиться, но, кажется, система А.Г. в отношении SPY удовлетворяет Вашим требованиям, относительно sharp ratio, однако торгует только long.
Еще раз прошу прощения, если я ошибаюсь. Было бы интересно узнать у самого А.Г. Может быть спросим его на форуме РТС, а то я его здесь не замечал.
My best.
Все ответы
 Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - СергейЮ on Tue, Jun 6 at 01:59am
 Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - Grizzly on Tue, Jun 6 at 10:12am
Re: Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - СергейЮ on Tue, Jun 6 at 11:37am
I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 03:27am
Re: I think... - ibs on Wed, Jun 7 at 04:30am
Re: I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 04:55am
Re: I think... - ibs on Wed, Jun 7 at 05:34am
Re: I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 07:41am
Re: I think... - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 09:16am
Накладка вышла, перебиваю - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 10:44am
Да как-то с комсомолом ... - DMTR on Wed, Jun 7 at 11:07am
Re: Да как-то с комсомолом ... - СергейЮ on Thu, Jun 8 at 02:49am
Метафизика - DMTR on Thu, Jun 8 at 03:41am
у кого-нибудь есть описание - Grizzly on Thu, Jun 8 at 04:31am
Re: у кого-нибудь есть описание - DMTR on Thu, Jun 8 at 05:11am
Re: у кого-нибудь есть описание - DT on Thu, Jun 8 at 9:05pm
Re: у кого-нибудь есть описание - Grizzly on Thu, Jun 8 at 05:24am
Re: у кого-нибудь есть описание - DMTR on Thu, Jun 8 at 05:39am
Спасибо. - Grizzly on Fri, Jun 9 at 01:04am
Re: Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - Grizzly on Tue, Jun 6 at 12:38am
дополнение - Grizzly on Wed, Jun 7 at 01:23am
Re: дополнение - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 04:02am
Re: дополнение - Андрей on Wed, Jun 7 at 03:49am
|
|
|
