Re: дополнение
Написано
Андрей | Wed, Jun 7 at 03:49am:
В ответ на: дополнение posted by Grizzly on Wed, Jun 7 at 01:23am:
Извините, что случайно вмешиваюсь в Вашу беседу. Тема интересная и многогранная.Портфель-это набор объектов, которые обладают каким-то характеристиками, которые, к счастью, или к сожалению, могут меняться.Следуший шаг-это гипотеза относительно природы этих изменений, которая дает возмржность в некоторых случаях определить агрегированные показатели для сравнения объектов, входящих в портфель. Далее оптимизация по каким-то критериями и определение долей для компонентов портфеля. Думаеться, что выбранная гипотеза и определяет так называемое управление портфелем, т.е. моменты пересмотра его структуры, а оптимизация- его структуру. Торговая система-это уже алгоритм управления порфелем (в случае одной ЦБ, портфель состоит из денежных средств и самой ЦБ), вместе с процедурой оптимизации, роль которой ,наверное, выполняют элементы Money Management.Чем удобны инструменты технического анализа для построения алгоритма упраления. Тем, что позволяют адаптивно, т.е. в зависимости от состояния рынка, определять моменты покупки-продажи компонентов портфеля. А Money Management дает ответ на вопрос о распределении долей между денежными средствами и ЦБ в момент совершения сделки (для случая портфеля из денег и одной ЦБ). Интересно следуещее, если правила и параметры данного алгоритма постоянны, то наверное тоже можно выдвинуть некоторую гипотезу о его статистических свойствах и характеристиках определить агрегированные показатели, отражающие эту природу, создать портфель из данных алгоритмов управления и оптимизировать его структуру, т.е. решить вопрос о лимитах под каждый алгоритм (МТС).Можно выбрать набор ЦБ из какого-либо класса (по критерию ликвидности и т.д.), создать на каждую ЦБ МТС(либо использовать одну для всех), определить оптимальные лимиты, а дальше свободное плавание-структура портфеля будет определяться МТС. Либо управляйте уже алгоритмом управления, меняйте параметры МТС в попытке улучшить ее свойства и так до бесконечности.Наверное, торговая система уже должна предполагать управление портфелем априорно. Структура портфеля может быть оптимальной, по выбранным допущениям, а вот управление, мне кажется, оптимальным может быть невсегда.Это всего лишь частное мнение.
Все ответы
Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - СергейЮ on Tue, Jun 6 at 01:59am
Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - Grizzly on Tue, Jun 6 at 10:12am
Re: Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - СергейЮ on Tue, Jun 6 at 11:37am
I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 03:27am
Re: I think... - ibs on Wed, Jun 7 at 04:30am
Re: I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 04:55am
Re: I think... - ibs on Wed, Jun 7 at 05:34am
Re: I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 07:41am
Re: I think... - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 09:16am
Накладка вышла, перебиваю - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 10:44am
Да как-то с комсомолом ... - DMTR on Wed, Jun 7 at 11:07am
Re: Да как-то с комсомолом ... - СергейЮ on Thu, Jun 8 at 02:49am
Метафизика - DMTR on Thu, Jun 8 at 03:41am
у кого-нибудь есть описание - Grizzly on Thu, Jun 8 at 04:31am
Re: у кого-нибудь есть описание - DMTR on Thu, Jun 8 at 05:11am
Re: у кого-нибудь есть описание - DT on Thu, Jun 8 at 9:05pm
Re: у кого-нибудь есть описание - Grizzly on Thu, Jun 8 at 05:24am
Re: у кого-нибудь есть описание - DMTR on Thu, Jun 8 at 05:39am
Спасибо. - Grizzly on Fri, Jun 9 at 01:04am
Re: Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - Grizzly on Tue, Jun 6 at 12:38am
дополнение - Grizzly on Wed, Jun 7 at 01:23am
Re: дополнение - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 04:02am
Re: дополнение - Андрей on Wed, Jun 7 at 03:49am
|
|
|