Написано
DMTR | Wed, Jun 7 at 04:55am:
В ответ на:
Re: I think... posted by ibs on Wed, Jun 7 at 04:30am:
: А если доходность МТС значительно превосходит S&P,
: это тоже уныло?На сколько превосходит? Игра становится интересной, если выше не только доходность, но и sharp ratio (отношение доходности и девиации). Мне становится интересно, когда при прочей равной доходности удается поднять sharp ratio. Доходность системы на рынке акций может превосходить SP тогда и только тогда, когда
i) торгуются тикеры со средней волатильностью, существенно превышающей SP,
ii) торгуются обе стороны рынка.