Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано СергейЮ | Tue, Jun 6 at 01:59am:

Уважаемые господа, хочу продолжить о связи МТС и потерях на сделке (комиссия, проскальзывание, задержка на принятие решения и т.д.). Если мы попробуем построить различные МТС, затем их прооптимизируем, то мы получим набор оптимальных в своем классе МТС. Они будут как- то ранжированы по доходности, рискованности и частоте сделок. Введение потерь на сделке изменяет это ранжирование, иногда очень сильно. В первом приближении, чем меньше система дает сделок, тем она менее чуствительна к учету потерь. Следовательно, (1)учет потерь может не просто уменьшить доход МТС, может повлиять на выбор класса системы,(2) в случае, если торгуется несколько систем, реальный учет доходностей систем может привести к существенному перераспределению долей средств между системами.
Не можем мы грамотно использовать ММ, не учитывая потерь. Предлагаю поделиться опытом или мыслями в этом направлении.
Специально для Grizzly.
В дискуссии с господином Prudent я столкнулся с явным нежеланием не то что принять, даже понять аргументы иной стороны. И это при том, что наше здесь общение добровольное, бесплатное и, надеюсь, полезное. К такой ригидной позиции можно относиться уважительно, как к горячей печке, - не трогать.
С уважением, Сергей.