Написано
Urmas | Wed, Mar 28 at 11:51pm:
В ответ на:
Сложный опционный вопрос ( для меня) posted by kurs on Wed, Mar 28 at 8:00pm:
Зависимость премии от процентной ставки :
для call - прямая, для put - обратная,
смысл в том, что чем больше ставка, тем больший интерес получит инвестор на кредитовый остаток по счету ( в US брокеры делают автоматический своп свободных остатков в money market fund)
соответственно инвестор покупке акций предпочтет покупку call. Зависимость от дивидендов:
для call - обратная , для put прямая,
если компания платит дивиденды то привлекательность call снижается по сравнению с алтернативой покупки акций ( дивиденты по опционам не платят :o))
ну для put наоборот - инвестор предпочтет не продавать акции а купит put.
Вот вроде и все
Сложный опционный вопрос ( для меня) - kurs on Wed, Mar 28 at 8:00pm
Re: Сложный опционный вопрос ( для меня) - kurs on Thu, Mar 29 at 10:22pm