Иван FXS говорит, что,
: Fisher говорит, что,
: : Боюсь, что вы недооцениваете общность этих тестов.
: : Например есть тесты позволяющие установить наличие
: : или отсутствие нелинейных процессов для выборки,
: : что дает ответ на достаточно общий вопрос, стоит
: : ли эту выборку моделировать системой задепляющихся
: : диффуров.
: ----
: Поясните пожалуйста, выборка и числовой
: ("временной") ряд - это одно и то же?Да.
: Я считаю, что объект, с которым мы работаем, - это
: даже НЕ ЧИСЛОВОЙ РЯД, а High-Low-Close ряд.
: Причем тройка H-L-C не является
: "однородной" по свойствам.
Можно еще и объем добавить или убрать одно или два из H-L-C (видел я и нейронные сети на 16-ти мерных векторах, там еще сглаженные средние добавляют). Конечно, не для всех интервалов и сочетаний переменных расчеты делались и не все которые делались я видел. Если вы строете МТс у Вас должны быть обоснования какие переменные достаточны, у меня аргументов на этот счет нет.
Я видел результаты для S&P500 intrday (20min), T-notes daily return, detrended price for S&P500(1.5 month interval), и еще для разных инструментов и временных диапазонов (в книгах упомянутых мной). Особого желания попробовать еще что-то у меня не возникло.
:
: : Именно неубедительность такого рода общих
: : тестов и удерживает меня от конкретных расчетов.
: ----
: Вы сами провели тесты и получили ДОСТОВЕРНО
: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат?
Нет. И проверять не буду. Я не увидел там возможностей заработать, а за абстрактное исследование рынка мне денег не платят, поэтому я просто поделился с Вами с чего бы я начинал эти исследования.
: Означает ли "отсутствие нелинейных
: процессов" и, как следствие, невозможность
: "моделировать выборку системой задепляющихся
: диффуров", - что невозможно построить МТС?
Нет не означает. Но это исключает определенные типы МТС (я не знаю какие конкретно, но аналогия: хаотический рынок исключает МТС на Фурье анализе или с квазистатической вероятностью).
: Согласитесь, что для такого вывода необходимо
: ВВЕСТИ понятие МТС в то "пространство",
: где обитают "выборки","нелинейные
: процессы" и "задепляющиеся
: диффуры"!
Не хотелось бы уж совсем в философию ударятся, надеюсь, что по основным понятиям разногласий нет.
:
Удачи,
Игорь.