Для многих компаний события влияющие на ожидаемую будущую прибыль происходят чаще, чем раз в квартал. Но это дсовсем другая тема ...

:
: : Neural, Fuzzy, Genetic, как я понял,
: : способны раскусывать довольно сложные
: : хаотические системы.
: --- честно признаюсь: никаких ДОСТОВЕРНЫХ сведений
: об этом у меня нет! Лично я двигаюсь в пределах
: КЛАССИЧЕСКИХ алгоритмов - и конца-краю работе не
: видно :-(

Из того, что я видел и, что мне показалось методологически разумным при построении МТС, это проработка выборки данных (распределение вероятности, наличие памяти в выборке и т.п.) это объективные тесты и после них часто становиться ясно в каком направлении искать классическом, генетическом, хаотическом или не стоит искать вообще (если связь во временной серии очень слабая). Есть множество методов для тестирования (это зависит от рода предполагаемых связей, в этом вопросе мне Вам нечего посоветовать).

Для акций мне кажется МТС строить не стоит. Для индексов, фьючерсов на индексы, валюту можно пытаться (лично у меня нет соображений каким образом делать прогнозы для индексов и каким закономерностям подчиняется движение индексов, а для отдельных компаний у меня соображения есть и МТС мне не нужна).

удачи,
Игорь.