Итак, для реализации метода неподалеку от Вас должен находиться сосед, на его столе должен стоять телефон. Всякий раз, когда Вы слышите звонок телефона на столе у соседа, Вы лезете в карман, достаете мелочь, выбираете монетку, кидаете ее вверх и не ловите. Когда монетка приземлится, посмотрите на то, какой стороной она выпала вверх. Если это "орел", то Вам следует купить евродоллара по текущей котировке, если "решка" - продать. После этого следует разместить стоп-лосс в 30 пипсах от точки входа. В случае получения профита половину позиции следует закрыть с профитом 40 пипсов, вторую половину - с профитом 64 пипса.

Если Вам не лень, проверьте - оно работает. Теперь попробуйте объяснить, чем это лучше того метода, что предлагает Иван? Числа 30, 40, 64 не вычитаны из умных книжек и (!) не получены путем оптимизации. Они высосаны мной из пальца :-))

Я полагаю, что рынок акций несколько отличается от валют. Не являясь специалистом в стоках, я вполне допускаю, что с ними более эффективны подходы формализованные, но _другие_. Это, однако, не означает, что формализованные алгоритмы, в основе которых лежит анализ графика цены, _не_ эффективны вовсе. Так что позвольте бросить монетку в защиту Ивана. По мере того, как мой собственный кругозор расширялся, я приходил к выводу, что методы, показывающие блестящие результаты на одном рынке, выглядят более чем скромно на других. Блестящие методы Петrовича на стоках потерпят полное фиаско на валютах и, возможно, наоборот. Исключение составляют как раз механические алгоритмы, работающие на анализе ценовых графиков. Используя один и тот же принцип, но с разными числовыми характеристиками (параметрами) для разных инструментов/рынков, я могу торговать хоть частоту Вашего пульса, если Вы, конечно, согласны платить за это деньги.

Что касается алгоритма, предложенного Иваном, зря Вы так!.. В нем интересная заложена идея. Правда, к сожалению, больше ничего нет. Мне же кажется, что его алгоритм сможет работать практически без оптимизации параметров (т.е. подгонки результатов теста). Оптимизировать не обязательно, надо взять разумные значения параметров (ну все равно как числа 30, 40, 64) и серьезно поработать над контролем риска. Это может изменить саму методику почти до неузнаваемости, но в ней останется в качестве ядра то, что описал Иван.

: Потому я утверждаю, что предложенная вами
: система не будет приносить денег, кроме как
: на бэк-тестинге. То бишь - тотальная лажа это.

Посмотрим...

Vugl