Привет, Рост.
Извините, если огорчил.

Так я, вроде бы, уже написал про всс.
Вы это можете перепроверить у любого математика
со степенью доктора наук и выше.

Еще раз. Это свойтво стохастического процесса --
любая точка может быть "особой"...
Такова селява. :)
И, если "Маша" или "Ваня" так не считает --
это Машины и Ванины проблемы, не мои.

Ещс раз -- этого нельзя расчитать, потому,
что таковы свойства стохастического процесса.

Далее, всякие потуги найти очередное определение
"справедливой цены" (напр. "для получения сглаженной цены")
-- вызывают уважение и восхищение.
Представь, парень свос время тратит не на здоровый
секс!

И, к стати, вся "Революционная система" сводится
к простому (меж прочим - работоспособному) принципу:
1. Находишь "справедливую" цену.
Это может быть то, что тебе нравится,
мувинг, регрессия или эта "сглаженная" цена.
2. Строишь а-ля Bollinger Bands,
то бишь п.1 + "пороговое значение" и п.1 -"пороговое значение".
3.1. Ежели цена превысила верхний Bollinger Band,
то "бьешь ес по башке", продасшь, то бишь.
3.2. Ежели цена упала глубже, чем нижний
Bollinger Band, берсшь в лонг.

Это нормальная трейдерская техника - гасить экстремали.

Проблема здесь именно в том, что ты вынужден
проводить оптимизацию по ряду параметров,
вот это (я смею утверждать) тебя разорит в конце концов.

А про то, что это лажа -- дык она лажа и есть.

Прибыльных всем трейдов,
Алекс

P.S.
меж-прочим, уважаемый Иван (который без кавычек)
мог бы проверить свои "революционные" идеи на
реальном рынке с РЕАЛЬНОЙ правой стенкой.
например, на сайте Маркетплейер.

это про меня
http://www.marketplayer.com/hallfame/ataman2.html

К стати, про то, как мат. методы могут на их
базаре работать:
http://www.marketplayer.com/hallfame/Russian_Bear.html