Написано
Bell | Thu, Oct 25 at 08:34am:
В ответ на:
Сг: Re: Slippage - ? добиваем тему posted by ы-money on Thu, Oct 25 at 07:55am:
ы-money говорит, что,: потому мы временно и приостановили торговлю по
: одной из стратегий на QQQ, что матожидание сделки
: возможно близко к косту на проскальзывание. Пока,
: повторюсь, среднее по небольшой статистике в ET -
: ок 0.14% на лотах 2-4к в нынешних ценах. Когда
: количество испытаний дойдет до 200 обещаю
: запостить результаты на форум Ж-)))
если матожидание сделки порядка проскальзывания, не изобретайте вечный двигатель - воюете с брокером за его хлеб, и он его не отдаст. Надо идти к нормальному директному брокеру, вероятно на island. Как минимум спрэд Вы сэкономите. Маркет и стоп-ордера (не стоп-лимит) не используют вообще. Нет практического смысла делать систему на маркет ордерах, тем более что как Вы говорите, 1 час у Вас ничего не решает. Такая система самообман. Замените их, к примеру, на лимиты по цене закрытия предыдущего [более мелкого] интервала или ставьте лимит по цене {маркет - какие-то %%%} и в таком виде протестируйте.
Удачи. Александр.