Написано
Igr | Thu, Oct 25 at 00:32am:
В ответ на:
Re: Slippage - ? posted by ы-money on Wed, Oct 24 at 4:33pm:
ы-money говорит, что,
: Igr говорит, что,
: : По моему задача поставлена
: : некорретно,проскальзывание зависит от состояния
: : рынка .У меня бывало проскальзывание и в мою
: : пользу.
: :
: : ну и от обьсма зависит есссвенно
:
: Состояние рынка тут ни при чем, поскольку речь
: идет о средних величинах. Ага,вроде средней температуры по больнице...
К примеру маркет стоит - полный штиль.Как сами
понимаете слиппадж самый минимальный ,рынок резко
рванул - слиппадж как сами понимаете намного выше.
20 наблюдений на QQQ -
: мало, я думал у кого-нить есть наблюдения на более
: репрезента т хрен выговоришь вных выборках и на
: разных других бумагах. )))
: Неужели никто не ведкт такую статистику ???
Вы не конкретизировали ,о шортах речь
или лонгах ,а на стоках правило аптика - это существенно для слиппаджа.Кроме того,
Для статистической выборки ,весьма существенна
применяемая стратегия.DMTR привсл статистику
исключительно ,под применяемую стратегию -
breakeven ,и с указанием величины лота / тоже существенно /.И эта статистика ни к чему для другой стратегии.