Итак - есть некая рутинная технология работы. В реальной жизни она выглядит следующим образом - сидит за компом специально обученный человек и по команде жмет на кнопки.
Теперь немного конкретизируем. Команды человек получает в следующем виде : "купи 3К QQQ по маркету",или "поставь стоп-лимит на продажу 2K QQQ @price" итд.
Все. С "технологией работы" разобрались.
Теперь по стратегии - при исполнении с некоторой задержкой (до часа) с момента поступления сигнала результаты на тестинге существенно не меняются. Но, матожидание сделки находится в диапазоне 0.6-0.8 процентов при обязательном исполнении всех ордеров, а близкое к 100 процентам исполнение достигается только использованием стоп и маркет приказов. Т.е. с использованием лимитов появляется дополнительная неопределенность - выполнят/невыполнят, причем как на тестинге(тут есть сомнения в достоверности результата), так и в реале(а тут недостаточно наблюдениий) получается что использование стоп-лимитов в нашем случае выбрасывает до 30 процентов сделок, и матожидание сделки падает до 0.4 - 0.7 процентов.
Теперь о сомнениях. Понятно, что участники цепочки брокер-ММ не благотворительностью занимаются, и поэтому какой-то кусочек откусывать они будут от каждого trade, и если для устойчивости стратегии в некоторых пределах не важно на каком именно intraday баре исполнен сигнал - тут может быть даже положительное проскальзываниев между сигналом и исполнением силу случайной природы движений рынка - но в любом случае некоторую сумму от трейда надо на тестинге добавлять в косты. И уже после этого принимать решения о использовании того или иного подхода. Вот мы и подошли к сомнениям - потому мы временно и приостановили торговлю по одной из стратегий на QQQ, что матожидание сделки возможно близко к косту на проскальзывание. Пока, повторюсь, среднее по небольшой статистике в ET - ок 0.14% на лотах 2-4к в нынешних ценах. Когда количество испытаний дойдет до 200 обещаю запостить результаты на форум Ж-)))

Всех благ.
Геннадий.