у нас есть небольшая статистика по стоп-ордерам по маркету (от полетов рынка, даже на QQQ, спасают только маркеты - это был первый вывод исследований QQQ); он она больше нейтральная;

так что, я думаю, надо ориентироваться на собственную статистику;

совершенно согласен с общественностью ( :-) ),
что выполнение маркет-приказов - полностью зависит от конкретного брокера; на 200% :-))
с e-trade работали пару месяцев;
воспоминания самые жуткие;
вывод: только на мД;
теперь понятно (не сразу заметил имя брокера)

по сути используемой стратегии:
совсем не понял, Вы смотрите на телефизор куда?
какие проблемы с вводом лимитов?
если у Вас не direct access, то не надо влезать внутрь дня: мин масштаб м60 (извините, это не наставления, а результат исследований);

и как это: "На лимитах получается что лучшие сделки просто пропускаются" ??

брр.. я не успеваю проследить взглядом движение по экрану ордера "по рынку" (не маркета, а лимита, но по аску или биду; а сейчас брокер выпустил софт с утановкой этого в автомате), как уже вижу открытую позицию на счету;

полностью согласен с mavery, что хорошая стратегия должна быть устойчивой к технике исполнения, которая может и сбоить при любом оснащении;

это я все к тому, что выход может надо искать в другом месте? не в учете (такого) проскальзывания, а в создании условий, соответствующих выбранной стратегии, позволяющих ее реализовать?

с уважением
Сг
P.S.
вот не думал, что есть какой-то вопрос по теме, который может всколыхнуть форум :-)