Bell говорит, что,
: Ну не возражаю, наверняка можно придумать вид
: трейдинга при котором любое небольшое преимущество
: специалиста станет критическим. Но зачем же такое
: изобретать? :-))Согласен. Изобретать это не нужно, поскольку велосипед уже изобретен. Дейтрейдинг называется :o)
: от биржи тем, что про игру есть математическое
: доказательство, что это игра с отрицательным
: матожиданием. Про биржу я такого доказательства не
: вижу. Кроме спрэда и комиссии. А Вы?
Давайте отделим понятия биржа и дейтрейдинг. О чем ваш вопрос - о бирже или о дейтрейдинге?
Кстати, а вы можете привести математическое доказательство, что игра в шахматы с несколькими невидимыми вам горизонталями обладает отрицательным матожиданием? И если не можете, то будете продолжать искать выигрышную стратегию? :o)
:
: А что, есть доказательство, что макетмейкеры и
: специалисты стабильно зарабатывают больше, чем
: спрэд и комиссия? Я-то думаю, что их зеро целиком
: и полностью состоит только из этого.
:
Нет, не только из этого. Но я больше не хочу обсуждать эту тему, поскольку мы ходим по кругу. Я говорю, что дейтрейдинг - это в чистом виде игра, в которой каждый участник торгов пытается отнять деньги у всех остальных. Ни экономика, ни фундаметалс роли не играют. Только кто кого переиграет. У одних игроков есть преимущество перед другими. Если я в числе этих других, то для меня очевидно, что игра эта против меня. На что вы отвечаете - а докажите математически, что это самое преимущество (наличие которого вы не оспариваете) приводит к возникновению отрицательного математического ожидания для розничного дейтрейдера. Мне не хочется тратить время на доказательство того, что 50%+"непринципиальное преимушество" больше, чем остающиеся на долю розничного инвестора 50%-"непринципиальное преимущество".
С уважением,
П.
.
: Удачи. Александр.