: : Я понял это так, что если на некотором интервале
: : обнаружена какая-то тенденция (в данном случае -
: : начало конвергенции), то Вы неявно подразумеваете
: : что а) тенденция продолжится, и б) использование
: : ее исключает или значительно снижает риск.
: : ("за ПРОШЛЫЙ месяц принес бы наибольший
: : результат => В НАСТОЯЩИЙ момент наиболее
: : выгоден") Правильно ли я понял Вашу мысль, не
: : знаю, но если правильно, то у меня есть сомнения
: : что это так.
:
: А на чем основаны ваши сомнения? Если вы можете

Да не то что сомнения, просто здесь не хватает некоторой логической связки или формализации. Если что-то несло прибыль месяц назад, почему оно должно нести ее сейчас? Я знаю, что если что-то на рынке рабоало, то когда-то это переставало работать, и иногда начинало работать прямо противоположное. Отсюда возникают такие, например, вопросы - сколько времени необходимо/достаточно наблюдать работу подхода, чтобы принять решение о целесообразности его практического применения; и не слишком ли долго уже работает закономерность, чтобы она перестала приносить прибыль уже вскоре.

: предложить подход, который более выгоден -
: расскажите о нем. Интересно. Если нет - значит,
: наиболее выгоден-таки :o)

Нет у меня простых рецептов. Но считаю правильным оценивать состояния рынка, его внутреннюю статистику, психологию, наблюдать его реакцию на воздействия и т.д., чтобы иметь несколько реалистичных сценариев его поведения в будущем. А с Вашим подходом я не спорю, мне просто интересно :-)

: Правда мне кажется, что вы просто пытаетесь
: дотронуться до бесконечности, найти абсолютную
: истину, универсальный коэффициент и т.п.

Не совсем так. Скорее я пытаюсь измерять силу ветра, температуру воды, атмосферное давление, чтобы представлять соваться ли в воду и куда плыть и каким стилем :-))

: :
: : А если выкатывание на обочину начнет повторяться
: : слишком часто?
:
: То будет плохо. Не в этом дело. Я считаю (и это
: подтверждается результатами 6 лет работы), что
: предсказать будущее невозможно. Поэтому переходить
: с одного инструмента на другой после того, как
: стало очевидно, что старый перестал работать, а
: новый последнее время генерит профит - это куда
: более надежно, чем метаться между
: short-long-options в надежде угадать, кто из них
: поможет завтра.

А сколько в среднем времени надо наблюдать работу инструмента, сколько в среднем потом получается этим успешно пользоваться и сколько времени уходит, чтобы понять, что это перестало работать?

: :
: : Ну вот сейчас. Фундаментально ситуация, кажется,
: : не отличается от января? Так почему не продолжить
: : в шорт?
:
: Почему бы и нет?

До позавчера я так и делал, но теперь воздержусь. Насдак пропилил важный резист 2250-2300 на тяжелом объеме, и это похоже на фундаментальное явление, т.е. шорты на нынешних уровнях могут не оправдать себя, даже если дальше он не пойдет :-) Вообще, по моему мнению, шорты хайтеков это такое специфическое дело, что в момент, когда становится очевидым, что они несут прибыль, наступает сквиз в 10-20%. Поэтому на даунтрендах я стараюсь не шортить. Иногда отслеживаю 1-2 сквиза и только потом. Т.е. это имеет мало общего с тем, чтобы увидеть, что это работало в прошлом месяце и начать применять, тут скорее наоборот - убедиться, что это НЕ работало и начать применять :-)

С уважением, Александр.