Дмитрий, эта формула из системы на volatility breakout для TS (по мотивам Рашке). Если память мне не изменяет, автор пишет, что из-за отсутствия стандартной формулы для расчета исторической волатильности в TS он ввел свою, примерно заменяющую. Там все равно используется не абсолютное значение, а отношение волатильностей за разные периоды. Так что ты мог бы внести вклад, если б привел точную формулу. В конце концов, как-то ведь ее рассчитывают?

Удачи. Александр.