Re:
Написано
DMTR | Thu, Apr 20 at 09:41am:
В ответ на: To DMTR posted by Дилетант on Wed, Apr 19 at 4:19pm:
: : у EMLX текущее значение historical volatility : : 374.9, AMCC 306.4. Перевожу на русский: на первом : : за один день можно отдать/заработать 24 %, : : соответственно на втором 19.64 %. Таким образом : : мат. ожидание слива 12.0 и 9.82 % соответственно. : : Научите как это вычислять, пожалуйста!Historical volatility = 374.9 (мера изменчивости курса ценной бумаги), sqrt(244) = 15.6 (в году 244 торговых дня, поскольку волатилити считается как корень квадратный суммы квадратов приращений, то необходимо считать sqrt от 244), делим HVol/sqrt(244) и получаем значение daily risk. HVol/15.6 - это средняя величина которую можно потерять или заработать за один в настоящее время. Считаем, что вероятность движения в каждую сторону 1/2, отсюда получаем значение за день - HVol/31.2.
Все ответы
Как я это вижу 2 - Newcomer on Tue, Apr 18 at 10:44am
Re: Как я это вижу 2 - DMTR on Tue, Apr 18 at 11:13am
To DMTR - Дилетант on Wed, Apr 19 at 4:19pm
Re: - DMTR on Thu, Apr 20 at 09:41am
To DMTR - Дилетант on Thu, Apr 20 at 11:22am
Re: To DMTR - DMTR on Thu, Apr 20 at 11:24am
Re: To DMTR - Дилетант on Thu, Apr 20 at 11:38am
HVOL - DT on Thu, Apr 20 at 10:31pm
Re: HVOL - DMTR on Fri, Apr 21 at 03:36am
Re: HVOL - Bell on Fri, Apr 21 at 11:14am
To DT - Дилетант on Fri, Apr 21 at 02:59am
Re: To DMTR - DMTR on Thu, Apr 20 at 11:40am
Re: To DMTR - Дилетант on Thu, Apr 20 at 12:01am
Re: To DMTR - DMTR on Thu, Apr 20 at 12:36am
Re: To DMTR - Max on Thu, Apr 20 at 3:38pm
Re: - DMTR on Fri, Apr 21 at 03:38am
Re: Как я это вижу 2 - Newcomer on Tue, Apr 18 at 1:01pm
Re: Как я это вижу 2 - DMTR on Wed, Apr 19 at 03:07am
Re: Как я это вижу 2 - Newcomer on Wed, Apr 19 at 07:43am
Re: Как я это вижу 2 - Bell on Tue, Apr 18 at 1:54pm
Поимею наглость поправить (+) - Олег on Wed, Apr 19 at 06:11am
Поимели наглость поправить ? - :o( on Wed, Apr 19 at 09:21am
Пример (+) - Олег on Thu, Apr 20 at 07:38am
Re: Пример (+) - :o( on Thu, Apr 20 at 11:34am
Согласен абсолютно (+) - Олег on Fri, Apr 21 at 07:39am
Вы какой логикой пользуетесь? (+) - :o( on Fri, Apr 21 at 08:05am
Я логику учил не по Гегелю (+) - Олег on Fri, Apr 21 at 11:26am
Re: спасибо (+) - Bell on Wed, Apr 19 at 07:03am
Re: Как я это вижу 2 - Newcomer on Tue, Apr 18 at 3:35pm
|
|
|