Написано
Дилетант | Thu, Apr 20 at 11:22am:
В ответ на:
Re: posted by DMTR on Thu, Apr 20 at 09:41am:
Добрый вечер, Дмитрий!DMTR говорит, что,
: Historical volatility = 374.9 (мера изменчивости
: курса ценной бумаги), sqrt(244) = 15.6 (в году 244
: торговых дня, поскольку волатилити считается как
: корень квадратный суммы квадратов приращений, то
: необходимо считать sqrt от 244), делим
: HVol/sqrt(244) и получаем значение daily risk.
: HVol/15.6 - это средняя величина которую можно
: потерять или заработать за один в настоящее время.
: Считаем, что вероятность движения в каждую сторону
: 1/2, отсюда получаем значение за день - HVol/31.2.
А где Вы берете текущее значение historical volatility?
Спасибо и удачи,