Не думаю. Если бы котировки поехали вниз, то брокер оказался бы в проигрыше. Просто он получил заполнение по моему ордеру и стал ждать дальнейшего развития событий. Вообще, доказать это не просто, а потому можно соглашаться с моей точкой зрения, можно и не соглашаться. Однако статистика у меня довольно обширная, и даже если я не прав, то не прав лишь в своей интерпретации явления, которое существует объективно. Я работаю с несколькими брокерами и могу сравнивать их поведение. Datek, например, хотя и является маркет мейкером, но в этой роли практически не выступает - все non-marketable заявки он просто ставит в Island orders book (хотя, если мне не изменяет память, Datek является если не владельцем этой ECN, то по крайней мере контролирует ее). Если вы отправляете limit buy order @ bid через Datek, то заполняется он значительно чаще, чем в аналогичной ситуации в ETrade, где ваш ордер передается в руки маркет мэйкера. Именно поэтому, я давно придерживаюсь правила не пользоваться nonmarketable ордерами в ETrade, хотя частенько запускаю их через Datek.

П.