Написано
DMTR | Tue, Dec 14 at 06:21am:
В ответ на:
Re: TSCM posted by Александр on Tue, Dec 14 at 06:13am:
1. Оценка риска - оценка Historical volatility. Мне в CQG сделать ее проще простого, результаты без интернетчины завораживащие, можно подавить до 15 % годовых. 2. Чтобы держать ММ stop IMHO лучше всего купить calls и облигаций.
3. Отсев тикеров возможен только по итогам отчетных периодов.
4. Перенос старых результатов в будущее без рехеджирования может легко дать серьезный лосс, если в high techs начнется длительный застой по образцу апрель-май 99.