: Да мои дорогой именно так,
: В 14. 20 если у меня short позиция в которую я
: зашсл скажем на 36.50-36.55 обявили rate cut и
: маркет пригнул против меня и в следуйшуй секунды
: после прижка маркет стал торговаться на 30-40
: тиков выше того места где я зашсл в short я должен
: посмотрет на ISLD где торгутся QQQ в это врема, и
: видя что он торгустся скажем ask у 36.70-36.80
: поставить buy limit order на 37.00, я вам
: гарнтирую я вышел из позиции гдет0 в раоине
: 36.85-36.95. Вы пишите о лимитном ордере по 37, фактически гарантированно убивающим аск. Для справки, ордер гарантирующий исполнение безотносительно к цене заполнения, называется рыночным. К рыночному ордеру применимо понятие проскальзывания. Таким образом если при цене принта 36.70 Вы получаете итоговое заполнение по 36.85-36.95, ваше проскальзывание 15-25 тиков, это фактически исполнение ментального стопа. Вам больше нравится говорить, что проскальзывания нет, но меньше оно от этого не становится.
: Если же вы будете размышлять о slippage в этот
: момент то вы не виидите и там где я вышел секунды
: до вас без всяких рассуждении.
Я ставлю стопы, меня заполняют автоматически. Разговор на самом деле идет о том, что расходы обойти невозможно, какими бы платформами трейдер не пользовался.
: Ситуация которуй вы описали - явный форсмажор и
: лыбои треидер должен бить готов к нему.
Да таких форсмажоров тринадцать на дюжину. Пример форсмажора – это остановка торгов 11 сентября.
: Я бы взял 50-60 тиков лосс, дождался ближайшей
: коррекций и вошсл в long, и сделал бы бабки.
Опять гарантировано? Не о том речь вообще.
: Но я честно говорая думаю что вы до сих пор сидите
: с позицией ибо никак не можете расстаться с
: Фреидовским коплексом под названием
: “Slippage”
Думать вредно. Вы меня просто не поняли.
My best