Написано
DT | Mon, Apr 24 at 03:22am:
В ответ на:
Re: Как наколбасить... posted by Prudent on Fri, Apr 21 at 03:16am:
Prudent говорит, что,: Значение в 20% было полученно на тестировании
: системы на десятилетнем периоде исторических
: данных и являлось максимальным значением просадки.
: Соответственно, оно является абсолютно
: обоснованным
Позвольте усомниться: Ваши 20% есть не более чем результат конкретной реализации серии трейдов.
и просадка более данного значения
: говорит о вероятной поломке системы, то есть о
: несоответствии ей текущей ситуации на рынке.
Ни о чем не говорит. Например, Вы протестировали стратегию игры в орлянку "Vince-Петrович", и у вас 5 раз подряд выпал орел. Означает ли это "вероятную поломку системы", если в процессе игры орел выпадет 6 раз подряд?
С уважением,
Дмитрий