Bell говорит, что,
: В money mamagement есть подход, называется fixed
: ratio - фиксированный от размера счета риск на
: каждый трейд. С распределением предыдущих исходов
: это не связано. Но при росте счета приводит именно
: к росту ставки, а при падении - к снижению.Еще этот подход называется fixed fraction . Я использую его, но не в чистом виде, а в модификации. Модификация заключается в автоматическом уменьшении entry size при определенных условиях по сравнению с тем, что диктует fixed fraction . Этот подход использует только величину текущего капитала и никак не использует факт прибыльности/убыточности предыдущих трейдов. Поэтому в процентном отношении просадки остаются постоянными, а не растут по мере увеличения прибыли.
: Что касается зависимости исходов сделок, я верю,
: что на рынке эта зависимость обычно есть, но не
: понимаю, как достоверно ее проверить и учесть,
: особенно на стоках.
Какая-то завимость, конечно, имеется. Ведь вполне очевидно, что рынок имеет несколько возможных состояний (choppy, rally and etc.) и они длятся некоторое время и сменяют друг друга. Но вот как использовать все это на уровне не отдельных тикеров, а портфеля я не знаю. Да и не знаю стоит ли.
Всего наилучшего.
Prudent.