Написано
DMTR | Mon, Apr 3 at 04:43am:
В ответ на:
Re: Перспективы Nasdaq posted by Urmas on Sun, Apr 2 at 9:36pm:
Urmas говорит, что,
: Не далее как вчера изучал подобный вопрос
: и пришел у выводу , что страховка позиции с
: использованием put не есть хорошо, по крайней мере
: в большинстве случаев.1. Underlying + Puts = Calls во всех случаях.
: Дело в том , что для того что бы
: "отиграть" заплаченную премию, бумага
: должна вырасти очень существенно :o)
2. Неправильно. У любого опциона существует отличный от нуля bias, называемый option delta. Таким образом припокупке опциона вы включаетесь в борьбу исторической волатильности с временной стоимостью. Профиль на экспирацию имеет весьма пограничное значение.
: + не забывайте о ликвидности
Если брать "у денег", там с ликвидностью никаких проблем. При покупке опционов вопрос не в том, как ограничить убытки, а как брать прибыль.