Urmas говорит, что,
: DT говорит, что,
: : Urmas говорит, что,
: : : : Тестировать надо, чтобы сказать наверняка.
:
: Попробывал погонять стратегию в MS с выходом по
: Chandelier Exit, вход по пересечению лин.регрес.
: (14 и 28), пришел к выводу, что чем уже ставим
: стоп на выход, тем "лучше".
: По каким показателям можно сравнивать
: эффективность одной стратегии для разных бумаг ? По тем, какие "лучше" для Вас :-) Зависит от Ваших проедпочтений.
Profit Factor. Хорошо, когда не меньше 3-х;
AverageWin/AverageLoss, >=2;
Max DrawDown, Average Drawdown, StDevDrawdown,
макс. последовательность лоссов, экстремальные win & loss. Equity - ее наклон, и т.п. Проблема не решается максимизацией какого-то одного параметра.
Ваши шансы, т.е. матожидание выигрыша = %Win*AverageWin - (100 - %Win)*AverageLoss.
: на какие показатели в Report обращать наибольшее
: внимание ?
На все.
: Помимо выяснения положительного ожидания
: : стратегии, главным образом, чтобы получить
: : количественную меру риска - для определения, какой
: : долей капитала рисковать на следующий трейд.
:
: простите не совсем понял
: что брать за меру риска при тестировании?
: максимальный drawdown или что ?
Можно максимальный, можно средний. Наиболее правильно проводить анализ Монте-Карло.
Можно и другие меры - волатильность, дисперсия equity и т.п.
: и как это увязать с долей капитала на следующий
: трейд?
Размер позиции должен быть пропорционален Вашей Equity и обратно пропорционален Вашему риску.
: Заранее спасибо!
Chandelier Exit - Urmas on Tue, Feb 8 at 02:55am
Re: Там смысл в том... - Bell on Tue, Feb 8 at 06:32am