Попробывал погонять стратегию в MS с выходом по Chandelier Exit, вход по пересечению лин.регрес.
(14 и 28), пришел к выводу, что чем уже ставим стоп на выход, тем "лучше".
По каким показателям можно сравнивать эффективность одной стратегии для разных бумаг ?
на какие показатели в Report обращать наибольшее внимание ?

: Помимо выяснения положительного ожидания
: стратегии, главным образом, чтобы получить
: количественную меру риска - для определения, какой
: долей капитала рисковать на следующий трейд.

простите не совсем понял
что брать за меру риска при тестировании?
максимальный drawdown или что ?
и как это увязать с долей капитала на следующий трейд?
Заранее спасибо!