Написано
DMTR | Thu, Jan 27 at 07:06am:
В ответ на:
про AMCC и QCOM posted by Сг on Wed, Jan 26 at 7:53pm:
В целом вы абсолютно верно описали технолгию принятия решений в фондах. В детали погружаться пока не стану в силу разных причин, отмечу лишь явные ошибки. 1. Чтобы получить обоснование метода необходимо накопить экспериментальные данные и обосновать его движущие силы. В случае с ТА сделать это иначе как через жесткую формализацию и тестирование просто невозможно. "Не говори buy gap, пока не протестировал":-)
2. Отбор кандидата на торговлю тоже должен проводиться так или иначе системно. Элементарный скриннер от MSFTMoney или advanced от CNN Market Guide способен придать процессу скрининга черты осмысленность.
3. Trade you money - not the market. По большому счету какая разница QCOM это или WCOM, ANTC или INTC? Вы принимаете кусочек риска, перевариваете его и получаете или не получаете вознаграждение за то, что подержали риск и давали корпорации спокойно работать без него.
My best, Dmtr