Если мне не изменяет память LTCM выплатил за 99-ый год 80 МИО бонусов в том числе г-дам Шоулзу и Мэртону.

: Кто тебе сказал что стоимость путов и колей будет соответствовать этой теореме.Эта формула хороша для новой акции к которой присматриваются ну опять это относительно.

Неверно. Это лишь модель изменения цены опциона.

: Закупка производится из других параметров.Прежде всего для владельца акций 10/15% от суммы акций на защиту это путы.

Стоимость puts зависит от страйка, текущей цены актива, интересных ставок, срока до истечения и волатильности. Одно дело, что хотел бы заплатить трейдер и совсем другое, какая цена на рынке.

: И при 100% уверенности пробоя колы.

Это как?

: По какой цене .Здесь несколько параметров таких как на какой месяц опции и когда ты их закупаешь на один и тот же опцион цена может поменяться при том же курсе акций в течении недели.

Ежу ясно, т.к. истекает время, меняется цена актива и волатильность.

: Есть еще составляющие но это нужно смотреть на акцию читать отчеты и опять смотря какое время если это 3 неделя месяца то здесь другие направляющие.

В смысле?.. Вы хотите сказать цена опциона зависит от дебиторской задолженности или profit margin?

: Начни присматриваться к опцинам насдака и s&p500.

Это вообще не понял:-)

Take it easy:-)