Написано банкрот | Mon, Oct 8 at 2:50pm:

В ответ на: Опционщикам posted by Теоретик on Mon, Oct 8 at 10:37am:

Теоретик говорит, что,
: Господа трейдеры, помогите разобоатся в
: следующем вопросе, а то никто не может дать
: вразумительного ответа:
:
: Допустим я вычисляю теоретическую стоимость кол и
: пут опциона.
:
: Формулы для вычисления :
:
: Theoretical Option Price (Call) = А N( d1 )
: — S exp ( -R T ) N( d2 )
: где d1 = { ln (А/S) + ( R + V^2/2) T }/ (V T^ 1/2
: ),
:
: d2 = d1 — V T^ 1/2
:
: А — stock price — текущая цена акции
: S — striking price — цена исполнения
: опциона
: T — время до истечения опциона, выраженная
: как часть года
: R — текущая ставка без риска
: V — волатильность приведенная к годовому
: стандартному отклонению
: ln — натуральный логарифм
: N ( x ) — кумулятивная функция нормального
: распределения
:
:
: Формулы для вычисления пута брал следуещие:
:
: Theoretical Option Price (Put) = Call —
: Underlying + PV (Strike Price)
:
: или
:
: Theoretical Option Price (Put) =
: S*exp(-rT)*
: N(-d2) — A*N(-d1)
:
:
:
:
: Для входных данных :
:
: А — stock price = 100
: S — striking price = 110
: T — 1 год
: R — текущая ставка без риска = 12%
: V — волатильность = 10 %
:
: При таких данных получаются удивительные
: результаты для цены пут опциона . Например,
:
: Кол = 5,105
:
: Пут = 2,666
:
: Как может быть такая цена пут опциона при цене
: актива 100 и страйке 110 ?
:
: Заранее благодарен.
: Авторы теорем не заработали ни одного доллара но советы и формулы продолжают выводить.Кто тебе сказал что стоимость путов и колей будет соответствовать этой теореме.Эта формула хороша для новой акции к которой присматриваются ну опять это относительно.Закупка производится из других параметров.Прежде всего для владельца акций 10/15% от суммы акций на защиту это путы.И при 100% уверенности пробоя колы.По какой цене .Здесь несколько параметров таких как на какой месяц опции и когда ты их закупаешь на один и тот же опцион цена может поменяться при том же курсе акций в течении недели.Есть еще составляющие но это нужно смотреть на акцию читать отчеты и опять смотря какое время если это 3 неделя месяца то здесь другие направляющие.А вообще из того что я прочитал у тебя есть шанс и хороший стать спекулянтом.Ну сейчас не время для акций (надеюсь ты еще ничего не купил).Начни присматриваться к опцинам насдака и s&p500.Если есть вопросы пиши чем смогу помогу-мои услуги бесплатны только тем у кого есть шанс и желание.
gaklin13@mail.ru