Я проверил. Заметного статистического преимущества, к сожалению, не видно. 4000 акций, 5 лет, и от себя добавил только чтобы цена была >5. Единственное отличие от твоей постановки у меня в том, что система выходит из этого 3-го бара не в тот же день на закрытии, а на открытии следующего. Просто программа (byte into the market) не умеет делать 2 сделки на одном баре. Но вряд ли это существенно поменяло бы распределение. Сейчас оно равномерное вокруг нуля.

Пара мыслей по этому поводу: 1) не хватает каких-то условий. Пара длинных баров недостаточна. Например, система довольно часто натыкается на эти ситуации еще в начале падения. Нужно как-то учитывать продолжительность падения. 2) Интересно, что это начинает работать лучше, если изменить условие по объему, потребовать, чтобы на 2-м баре объем был больше.

А вообще, такие закономерности на свечках было бы интересно еще поискать.

Удачи. Александр.

Shura говорит, что,

: Вот например мысль для обработки: бумага рисует
: длинную свечу (длина тела 6% или более), затем еще
: одну, того же цвета, большей длины тела, но с
: меньшим объемом. Какова вероятность, что следующая
: свеча будет иметь другой цвет и по длине
: сопоставима с последней? Каков риск? Отработайте
: на бумагах с объемом более 500.000 на истории ну
: хотя бы за год. Может быть будет что-то
: интересное...