Re: ПЕТРОВИЧУ ВОПРОС - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Shura | Wed, Nov 15 at 05:00am:

В ответ на: Re: ПЕТРОВИЧУ ВОПРОС posted by xyz on Tue, Nov 14 at 1:25pm:

xyz говорит, что,
: Shura говорит, что,
:
: получается ,что в общем-то плечо и не требуется.
: Но ,как Вы считаете ,может это ещс зависит от
: величины счста ?? Если маркет двигается в
: "хорошую" сторону - то неплохо бы ещс
: поднять
: все накладные расходы .Т.е. небольшие счета -
: ~ 10k IMHO предпочтительно использование стра-
: тегий основанных на инерционности рынка - а
: тут ,как я понимаю ,видимо много не поднять
: но вероятность достаточно велика - и тут-то
: надобно плечо . Ваше мнение ???
: Жаль ,что нерезам не дают ,как сказал Петгович.
:
Нерезам дают - 1 к 2. И на мой взгляд это более чем достаточно. Вне зависимости от размера счета - имхо, маленький счет приналичии большого плеча убить гораздо проще, чем большой, из чисто психологических соображений.
Теперь относительно накладных расходов: имея счет в 10К, Вы имеете возможность купить, к примеру 150 акций по 100 долларов. Поймав движение в 1 доллар, т.е. 1%, Вы выполняете ту самую дневную норму 1% equity плюс все комиссионные. При той волатильности, которая сейчас существует на рынке, движение в 1% это, имхо, немного. Вопрос не в том, какой суммой работать, а как. 10000 сумма вполне приемлимая для любой тактики, кроме чистого day trading. Кстати, for info, средний свинг в нынешней ситуации дает около 10% от цены входа с достаточно низким риском за 1-2 дня.
И еще: что Вы понимаете под "инерционностю"? По мне наоборот - если Вы используете
"стратегии, основаны на инерционности рынка", то они как раз таки дают возможность поднять очень много, если правильно выбирать моменты входа. При нынешней краткосрочной волатильности поиск стоков которые "по инерции" протащили слишком далеко от точки равновесия - задача не из разряда неразрешимых. Просто напросто на этом маркете лучшая тактика это игра не в сторону инерции, а против нее. Соотношение risk/reward просто изумительное.
:
: Тут интереснфй вопрос о ММ применительно к
: 10К - заходить ли полным лотом и всем счстом ?
: или брать 2 - 3 бумаги - в зависимости от цены
: это будет скорее всего неполные лоты ,что уже
: будеt невыгодно видимо . /?/
:
Естественно диверсификация всегда лучше: "1 раз - случайность". Но, во-первых, разница между полным и неполным лотом , в моем понимании отсутствует, поскольку мы работаем на электронном рынке и не спрашиваем контрагента, насколько он хорошо отнесется к этой самой "неполности". Во-вторых - если Вы работаете со стоками 15-40 долларов, то речь о неполных лотах вообще не идет. Исключите из своего меню SDLI, JNPR и всех делов :-)хотя даже и это не обязательно - просто считайте возврат от трейда не в единицах, а в процентах. Так что единственное, чего требует н асамом деле маленький счет, это еще большей дисциплины, поскольку цена ошибки (в %) выше засчет комиссионных. "Разгоняясь" на марже Вы снижаете эту "постоянную" составляющую (накладные расходы), зато поднимаете "переменную" до совершенно немыслимых высот. В результате 3 ошибки подряд (ситуация совершенно допустимая) выбьют Вас из игры. Оно Вам надо?

: и, я Вас уверяю, вопрос отпадет сам
: : собой. За ненадобностью.
: : Впрочем если вы пойдете именно к этой цели он
: : отпадет существенно раньше.
: :
: : Удачи
: Best Regards

Взаимно :-)