Re: OEX Clyde Lee
Написано
Fisher | Fri, Aug 25 at 03:01am:
В ответ на: OEX Clyde Lee posted by Bell on Tue, Aug 1 at 8:07pm:
Bell говорит, что, : Господа, а вы следите, как Clyde Lee : "оттаймил" OEX? Вот из последнего, что : было: : : http://www.egroups.com/message/swingmachine/849 : : Тут некоторые ;-) шутили, мол, пучок линий каждый : нарисует... Я вот не нарисую, чтоб попасть по : времени и уровню *одновременно*, да не : куда-нибудь, а в разворотную точку. Даже если и : случайно. Да и бывают ли такие случайности вообще? : : Удачи. Александр.Приветствую, Побывав на страничке у Атамана я еще раз задумался о детерминизме на фондовом рынке. Какую конкретно модель применяет Атаман, я к сожелению так и не понял, но на его сайте я нашел много интересного. Скажу пару слов по поводу предсказания будущего. В книге Chaos&Nonlinear Dynamics in the Financial Markets приводятся исследования для S&P с 1950-1990. Сухой остаток такой: We have seen that the S&P 500 has an underlying low dimensional attractor. The fractal dimension of this attractor is approximately 2.33. The attractor is chaotic, with a positive Lyapunov exponent. All this indicates that there is an underlying, nonlinear mechenism to the S&P 500. The exact form of this mechanism is unknown at this time. Ошибка в начальных условиях для chaotic attractor приводит к экспоненциальному росту ошибки в будущем, что не дает возможности делать долгосрочные предсказания. Указанная в книге модель может быть применена к короткому интервалу. Авторы оценивают, что предсказание имеет смысл для 3.5 лет (9% выбранного для анализа интервала, далее накопленная ошибка слишком велика).. Т.е. в принципе можно пытаться строить аттрактор для S&P 500, и это не будет алхимией, если данные на выбранном временном интервале указывают на его сущуствование. IMHO С уважением, Игорь.
Все ответы
OEX Clyde Lee - Bell on Tue, Aug 1 at 8:07pm
Re: OEX Clyde Lee - Fisher on Fri, Aug 25 at 03:01am
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Wed, Aug 2 at 03:31am
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Wed, Aug 2 at 06:36am
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Wed, Aug 2 at 06:46am
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Wed, Aug 2 at 07:02am
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Wed, Aug 2 at 07:53am
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Wed, Aug 2 at 08:39am
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Wed, Aug 2 at 09:04am
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Wed, Aug 2 at 09:18am
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Wed, Aug 2 at 09:53am
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Wed, Aug 2 at 12:35am
Re: OEX Clyde Lee - Dmtr on Wed, Aug 2 at 1:11pm
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Wed, Aug 2 at 5:25pm
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Thu, Aug 3 at 11:25am
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Thu, Aug 3 at 7:07pm
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Fri, Aug 4 at 03:22am
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Fri, Aug 4 at 04:53am
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Fri, Aug 4 at 05:04am
Re: OEX Clyde Lee - Bell on Fri, Aug 4 at 05:25am
Re: OEX Clyde Lee - DMTR on Fri, Aug 4 at 05:43am
|
|
|