: Можешь на пальцах описать методику? Например, я сравнивал среднее приращение за понедельники (стартовал с понедельника, а затем брал только дни T+5 по торговому календарю), нормированное на 5, и приращения цен вообще. В случае присутствия для понедельников некоторой периодической компоненты, отношение этих средних имели бы нестационарный вид. Реально я увидел на отношении белый шум со средним М[ 1/5*МА(понедельники)/МА(все дни) ]= 1.
: Нидерхоффер написал диссертацию на эту тему.
: Как ты думаешь формализовать news headlines?
Бинарно разбить на две группы: bullish vs. bearish и нагромоздить их поверх чартов. Для earnings surprises and dividents устойчивой зависимости нет, я проверял навскидку, хотя может если посмотреть внимательнее...
: Согласен. Надо "детрендировать" с учетом
: направления рынка.
Хм... А что тогда по твоему "направление"? Ряд = тренд + шум, как определишь одно, так и выведешь второе.
: Опять же, нерегулярные новости и календарные
: эффекты - это разные вещи.
В данном случае речь идет о публикации в earnings season, случающемся каждый квартал.