Он МЕМ использовал. В мартовском S&C Ehlers использует преобразование Гильберта, любопытно.

: Вообще, вопрос был, как я его понял, про
: сезонность в бытовом смысле. (покупка бондов по
: понедельникам, продажа нефти в апреле, ретейлеров
: к Рождеству etc).

Это и есть сезонность - привязка к дате, месяцу, дню недели, года.
По существу:
для каждого торгового дня в году записывается следующий за ним n-дневный return и процент случаев, когда рынок двигался вверх (positive returns) и когда вниз. Умножается n-day return на соответствующий %. Масштабируется по всему году от -1 до +1. Получаем Ruggiero/Barna Seasonal Index. Я тебе его посылал, в виде dll for ToughSh*t4.

меня это тоже интересует -
: например, сейчас я торгую к earnings. Попадались
: исследования влияния сплитов,
праздников, конференций,

Это самое сложное, т.к. праздники "гуляют" и попадают на выходные.
В принципе, можно записать в файлы конкретные даты праздников, earnings reports, и прочих регулярных событий, о которых мы знаем заранее, за много лет.
Типа: если дата = СобытиеК то ФлагК = 1 иначе ФлагК = 0.

погоды,
Это к commodities, скорее.

времен года,
Это элементарно:
если 12<= месяц <3 то 1000;
если 3<= месяц <6 то 0100;
и т.д.

небесных фаз.
Лунные фазы есть на омеговском сайте.

: Все это сложно систематизировать, если вообще
: можно.
Достаточно трудоемко, но можно, как я описывал выше. Если кто возьмется - готов поучаствовать.

:Еще сложнее, видимо, извлекать скрытую
: сезонную информацию.
Это, как раз, мы умеем. Шли соответствующие данные:-)

Jenna часто торгует просто по
: памяти - как вела себя бумага перед earnings год,
: два, десять лет назад.
Интересно, много она в памяти держит?

Enjoy