Re: Один парнишка... - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Shura | Tue, Nov 30 at 03:33am:

В ответ на: Re: Один парнишка... posted by Bell on Mon, Nov 29 at 08:42am:

: Я говорил то же самое, и если протестировать TVX,
: мы увидим, что это верно. Но вот причина моего
: интереса: позавчера ради любопытства зарядил на
: дневных NYSE+NASD простые антисистемы - продажа по
: MACD в плюс, покупка по MACD в минус. Использовал
: мувинги длиной 1-5 и 10 баров (но это почти не
: принципиально, т.к. дело оказалось не столько в
: мувингах, сколько в каналах). Результаты
: получились интересные.
:
: Во-первых, такой подход в целом работает намного
: лучше, чем прямой (который почти не работает).
:
: Во-вторых, получились списки из 60-100 тикеров,
: для которых такие стратегии исключительно
: устойчивы на десятилетии. %profitable > 80,
: profit factor 4....8 и т.д. Sharp и Rina Inedex я
: не считал, но хватает просто взгляда на equity.
: Средний профитный трейд тоже устойчив, и для
: разных стоков от 0.6 до 5% Позиции держатся 1-2
: дня. Время открытия и закрытия тоже можно
: варьировать в ряде случаев почти без ущерба.
: Входить и выходить можно по лимиту закрытия - тоже
: не страдает. Особенно хороши на бумаге шорты. С
: лонгами обычно хуже. Но шорты вряд ли реальны, это
: я понимаю.
:
: Что объединяет эти стоки и почему все так
: прекрасно? Вот для примера:
:
: MMT, ABAN, CITI, DAKT, SPOT.
:
: Конечно, я старался отобрать
: *относительно* объемистые, чтобы в день в
: среднем было хотя бы $200'000. Но общая тенденция
: низкий объем и низкая цена. Сильно выделяется SPOT
: и еще несколько - нормальный объем и цена. Но я не
: смотрел это в реал-тайме. В чем же проблема?
: Может, там большой спред? Если Вы умеете его
: откусывать, Вам и карты в руки. Про того парнишку
: я потому и спросил, что не могу понять, как он
: умудрился на TVX купить по биду и продать по аску,
: да еще через Америтрейд.
:

Понятия не имею, как ему это удалось. Об Америтрейде лично я слышал больше плохиж отзывов, чем о других он-лайновых брокерах. Впрочем это не важно. Каждый работает исходя из своих возможностей. Что же касается ловли спредов и двухтиковых диапазонов - да, у меня, например, есть возможность такие вещи делать. Однако, ИМХО, это не самое лучшее использование капитала, особенно на дневных барах.

: Кстати, Вы пишите про day trading и статистику -
: было бы интересно узнать, что там применяется. Мне
: кажется, что торговля на низкообъемных дневных
: барах по сути должна мало отличаться от торговли
: на внутридневных.

Не совсем понял вопрос. В каком плане применяется слово статистика? По поводу Вашего сравнения - мне кажется оно не совсем корректно. Хлеб daytradera это ликвидность. Торговля на низкообъемных барах возможна, но это, имхо, совершенно другая работа по сути.

Удачи