: : TVX 20 января 99 покупка по 1 3/4 (дневной лоу),
: : продажа 21 января 1 13/16 (дневной хай). Лот был
: : 4900.

: Скорее всего да - это была покупка по биду и
: продажа по аску. Впрочем это не столь важно, важно
: другое. Всякий диапазон имеет свойство рано или
: поздно прорываться. Вы знаета когда он прорвется и
: в какую сторону? И что Вы будете делать при
: прорыве вниз - где закрываться? Подобного рода
: сделки, по моему мнению, даже для day tradinga не
: годятся - вы ставите целевой профит примерно в 280
: долларов при риске примерно в 340 (c учетом
: комиссий). При этом есть приличная вероятность,
: что убыток окажется больше раза в 3 даже при
: минимальном стопе (резкий пробой, потери на
: slippage), но нет ни малейшей вероятности, что
: профит окажется выше. Так что математика заодно с
: money management против Вас.

Я говорил то же самое, и если протестировать TVX, мы увидим, что это верно. Но вот причина моего интереса: позавчера ради любопытства зарядил на дневных NYSE+NASD простые антисистемы - продажа по MACD в плюс, покупка по MACD в минус. Использовал мувинги длиной 1-5 и 10 баров (но это почти не принципиально, т.к. дело оказалось не столько в мувингах, сколько в каналах). Результаты получились интересные.

Во-первых, такой подход в целом работает намного лучше, чем прямой (который почти не работает).

Во-вторых, получились списки из 60-100 тикеров, для которых такие стратегии исключительно устойчивы на десятилетии. %profitable > 80, profit factor 4....8 и т.д. Sharp и Rina Inedex я не считал, но хватает просто взгляда на equity. Средний профитный трейд тоже устойчив, и для разных стоков от 0.6 до 5% Позиции держатся 1-2 дня. Время открытия и закрытия тоже можно варьировать в ряде случаев почти без ущерба. Входить и выходить можно по лимиту закрытия - тоже не страдает. Особенно хороши на бумаге шорты. С лонгами обычно хуже. Но шорты вряд ли реальны, это я понимаю.

Что объединяет эти стоки и почему все так прекрасно? Вот для примера:

MMT, ABAN, CITI, DAKT, SPOT.

Конечно, я старался отобрать *относительно* объемистые, чтобы в день в среднем было хотя бы $200'000. Но общая тенденция низкий объем и низкая цена. Сильно выделяется SPOT и еще несколько - нормальный объем и цена. Но я не смотрел это в реал-тайме. В чем же проблема? Может, там большой спред? Если Вы умеете его откусывать, Вам и карты в руки. Про того парнишку я потому и спросил, что не могу понять, как он умудрился на TVX купить по биду и продать по аску, да еще через Америтрейд.

Кстати, Вы пишите про day trading и статистику - было бы интересно узнать, что там применяется. Мне кажется, что торговля на низкообъемных дневных барах по сути должна мало отличаться от торговли на внутридневных.

Удачи. Александр.