Долгосрочная корреляция - это как долгосрочный мувинг. Да можно нахлобучить МА200 на CSCO и SP и сказать, что они ходят одинаково, но попробуй это торговать.

(Еще интереснее поглядеть на
: нее и бонды) В 99-м году их
: "противофазность" тоже видна на глаз,
: хотя в цифрах уже нет такого минуса. Сейчас они
: идут действительно синфазно, корреляция
: положительная. Можно считать, что началось это
: где-то с августа.

Да вот опять фактическая ошибка. По бондам корреляция тоже сильно скачет.

Мой вопрос скорее о причинах и
: можно ли это как-то использовать. Ведь могут быть
: фундаментальные предпосылки к такому поведению.

Могут быть, но толку-то... Не может быть полной связи между US и AEP, т. к. на них оказывают влияние разные факторы.

А
: в случайность хая в прошлогоднем октябре я все
: равно не верю :-)

:-)))))))))))))))))))))))))))