Написано
DMTR | Thu, Jun 14 at 03:21am:
В ответ на:
Re: Возвращаясь к теме паттернов на стоках... posted by СергейЮ on Wed, Jun 13 at 10:58am:
: Мне кажется,
: стремление системы на паттернах работать
: Close-Open не есть зло, а напрямую следует из
: большей прогнозируемости открытия перед закрытием. Сергей, самое занятное, что Close-Open с удивительной устойчивостью работает именно против движения предыдущих дней. Существует даже тактика покупки по Close, продажи по Next bar open, называемая flipping. Эффективность этой стратегии существенно зависит от транзакционных издержек и подвержена серьезному риску сквизов. В то же время IMHO на "спайдерах" этот риск вполне умерен.
Нечто подобное наблюдается в weekly масштабе.