Иван FXS говорит, что,
: konkop говорит, что,
: : 1. Большинство наборов паттернов убиваются
: : посредством Out-of-sample.
: -- все, что "убивается посредством
: Out-of-sample", вроде бы, не имеет смысла
: обсуждать. Но что-то ж остается?Убиваются наборы паттернов, но не результаты системы. Принимая постулат, что паттерны имеют ограниченный срок жизни, остается только одно - торговать набор паттернов. При тестировании на всем наборе данных,в каждый текущий момент времени, в наборе будут присутствовать паттерны, которые сейчас "тянут" кривую эквити, паттерны, которые уже умерли, отработав в прошлом и паттерны, которые включатся в работу в будущем (а сейчас пока молчат). Получается, что оптимизируемым параметром системы является конфигурация набора паттернов. И попытки проверять ее на out-of-sample обычно терпят неудачу (у меня). Вполне возможно, что сама эта методика не совсем верна в данном случае. Но, уверенности мне это не добавило. Слишком тщательный разбор полетов, в каждом конкретном случае, вызывает подозрение в переподгонке.
:
: : 2. Наиболее надежные паттерны (а я считал главным
: : критерием - % прибыльных сделок) слишком редки для
: : стат-достоверности.
: -- какая Вам нужна "достоверность"?
: Разве недостаточно подтверждения "посредством
: Out-of-sample"?
Я набирал до 6-ти паттернов на лонг и до 6-ти на шорт. Например, на РАО ЕЭС ммвб, лучшие фигуры давали примерно по 10-20 сделок. И хотя в результате набор паттернов дает больше 150 сделок на всей истории, мне все это не понравилось. Более часто торгуемые паттерны давали эффективность меньше 60%, что я посчитал неприемлимым.
:
: : 4. Явное предпочтение к узкому кругу торгуемых
: : инструментов так же не внушает особого доверия.
: -- что это значит? За пределами "узкого
: круга" патерны не обнаруживаются?
:
Ну, не так категорично :) Но, еще DMTR замечал, что на чем-то это лучше работает, на чем-то хуже. Мне показалось, что ЗАМЕТНО лучше/хуже.
: : 5. Процентная комиссия у рус.брокеров и слабая
: : поддержка различных ордеров, убивают надежду на
: : скорое и простое обогащение окончательно.
: -- ну знаете, комиссия на ММВБ - тепличная! Это
: Вам не Форекс, к примеру ...
ММВБ - не брокер :) Мой лучший брокер брал с меня 0,2%+ммвб за каждое телодвижение. Добавив сюда разумное проскальзывание, запросто расстанемся с целой группой красивых паттернов.
А про форекс... Не поминайте имя диавола всуе :) Тем более здесь.
С уважением.