... идея лежит на поверхности, хотя мне, например, в голову не пришла. Все breakout системы эксплуатирую снижение уровня краткосрочной девиации (волатильности, кому как нравится) по сравнению с долгосрочной. Если торгуется 6-, 12- или 20-баровый канал, эксплуатируется падение текущей девиации, измеренной, как ширина краткосрочного канала, по отношению к 52-weekly figh low range. Например, никому же ни придет в голову торговать breakout канала высотой 25 процентов, если годовый range процентов 30. Техника the Volatility Breakout предполагает эксплуатирование движений рынка тоньше, чем при позиционной торговле на каналах или фракталах. Подобное уменьшение масштаба возможно до тех пор, пока ордера не начинает сносить текущим рыночным шумом внутридневных колебаний.
Вот и все.