DMTR говорит, что,
: : Там длинное многоточие. И настроения, и погода в
: : Нью-Йорке - невозможно перечислить все. Тем более
: : сомнительно учесть это механически.
:
: Еще немного и ты начнешь говорить, как Саид
: Гафуров, считающий рынок детерменированной
: системой, для которой нужно просто знать все
: зависимости. Не знаю, как следует такой вывод из слов "сомнительно учесть это механически".
: : сложности их справедливой оценки. Даже тупые
: : мехсистемы не всегда можно оценить справедливо.
:
: ... поэтому нужно вставать на путь дискретной
: торговли, где уже ничего объективно не оценить для
: того, чтобы не испытывать мук неудовлетворенности.
Тем не менее, мехсистемы бывают хороши, особенно на товарных рынках. Еще они очень полезны для проверки популяных побасенок типа "let profit run, cut loses short". Помню, я не поверил глазам, когда впервые убедился на исторических тестах в TS, что неоптимально подобранные стопы могут чудовищно увеличивать drawdown и снижать performance. Вторым обескураживающим открытием стала невозможность оптимизировать их для различных рынков и бумаг.
: Одно дело когда речь идет о построении систем,
: другое дело о тестировании очень дорогого софта,
: что видимо и делалось в описанном случае.
Нет, они торгуют. Цель была преобразование данных в баксы при помощи нейросетей, фуззи, генетики и т.д. Вообще, на эту тему много мнений. Кто-то считает это лажей, кто-то верит, что это успешно используют институциональные инвесторы. В-общем, единого мнения как всегда нет.
: Да тем, что когда рынок как-то изменится ты этого
: просто не заметишь. Например, полупроводники
: перестанут быть популрными, а ты уже с ними сросся
Многие полупроводники растут не из-за популярности, а как раз по фундаментальным причинам. Компании генерируют профит. По поводу систем - что уже есть системы, определяющие изменение рынка и оценивающие вероятную продолжительность нового состояния или подходящую стратегию для торговли в этом состоянии?
: У стохастика отрицательное маожидание
: прибыльности... Саша, я не хочу с тобой спорить
Это на каком рынке смотреть. Не составит труда подобрать рынки и исторические отрезки, где у стохастика положительное матожидание. Фактически, можно подобрать историю и рынок под любую систему или индикатор. Обратная задача создания мех. системы на все времена, рынки и состояния представляется мне неразрешимой.
Удачи. Александр.