DMTR говорит, что,: Вы это тестировали? Почему МА(22)? Почему не 21,
: не 23? Вам не кажется, что пока вам просто везет?
Тестирование индивидуальных акций особого смысла все равно не имеет. И даже тестирование насдака. И с мехсистемой может везти и не везти. Скорее даже второе, т.к. для стоков трудно формализовать массу вещей, чтобы учитывать их механически. Но на мувингах любят закупаться институты, а МА(22) это общепринятый индикатор. 22, 21, 23 - никакой разницы, просто 21 и 23 мало кто использует.
: : Причем не сразу, а на первом же отскоке после
: : оного изменения. Размер позиции после сегодняшней
: : закупки составляет около 20% счета. Вы можете
: : оценить риски ?
:
: Посчитайте разность Close price - MA(50), средне
: квадратичное отклонение покажет средний риск,
: максимальное - максимальный. Например, для NASDAQ
: эта величина сосатвляет 22 %. Это и есть риск при
: торговле на МА(50).
Риск - это расстояние до стопа. Но если считать риск по JDSU просто как 22%, то при закупке на 20% счета риск по позиции равен 4-5% Многовато, я предпочитаю <3% Хотя, я бы считал риск до 107. В этом случае он равен $16 или 12% на позицию, так что это как раз выходит 2.5% на счет. Другое дело, стоит ли вообще в эти дни открывать новые лонги без подтверждения окончания коррекции. В четверг важные экономические показатели, в пятницу tripple witching, во вторник заседание этого, как его..
Удачи. Александр.